Сравнение 8PSE.DE с ^STOXX
8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, 8PSE.DE returned 12.89%/yr vs 7.20%/yr for ^STOXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 8PSE.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 83.32%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 8.60%.
8PSE.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- 83.32%
- 1 год
- 83.32%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 83.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.85% | 4.42% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | 9.21% |
Correlation
The correlation between 8PSE.DE and ^STOXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.13 |
Over the past year, 8PSE.DE and ^STOXX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSE.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
8PSE.DE
^STOXX
Сравнение 8PSE.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSE.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.28 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.82 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSE.DE и ^STOXX
Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSE.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -60.54% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.85% | -9.56% | -38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.85% | -16.56% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -22.55% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -1.38% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -14.54% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.61% | +20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSE.DE и ^STOXX
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что 8PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSE.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.10% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 10.43% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.25% | 12.30% | +137.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.07% | 14.19% | +52.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 15.13% | +46.29% |
Часто задаваемые вопросы
8PSE.DE and ^STOXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 8PSE.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор