Сравнение 8PSE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
8PSE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 8PSE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 8PSE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 7.62% | 62.78% | 24.11% | 10.00% | -2.18% | -5.81% | 2.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.20% |
Разные валюты инструментов
8PSE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
8PSE.DE
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 47.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 8PSE.DE и GLD
8PSE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
8PSE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
8PSE.DE
GLD
Сравнение 8PSE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.65 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.09 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.45 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.43 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.65 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между 8PSE.DE и GLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSE.DE и GLD
Ни 8PSE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 8PSE.DE и GLD
Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| 8PSE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -45.56% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -19.21% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -21.03% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.41% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -16.17% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 5.32% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSE.DE и GLD
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что 8PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 8PSE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 10.54% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.20% | 23.32% | +136.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.82% | 25.76% | +156.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.57% | 16.49% | +71.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.17% | 14.82% | +67.35% |