Сравнение 6TVM.DE с SCHD
6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 6TVM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6TVM.DE returned -9.90%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6TVM.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 6TVM.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6TVM.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6TVM.DE показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции 6TVM.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.90% против 12.49% соответственно.
6TVM.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- -9.90%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 6TVM.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 11.44% | 4.72% | 32.59% | 22.48% | -14.18% | 40.78% | -90.41% | 32.64% | -2.54% | 6.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between 6TVM.DE and SCHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between 6TVM.DE and SCHD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6TVM.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
6TVM.DE
SCHD
Сравнение 6TVM.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6TVM.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 6.57 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 15.77 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6TVM.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.72 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.89 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок 6TVM.DE и SCHD
Максимальная просадка 6TVM.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVM.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6TVM.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -32.28% | -59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -4.15% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -21.40% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -21.40% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.05% | -32.28% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.81% | -0.85% | -78.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -4.43% | -29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6TVM.DE и SCHD
Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) составляет 2.61%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что 6TVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6TVM.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.76% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.44% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 11.67% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.59% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 17.44% | +15.64% |
Сравнение комиссий 6TVM.DE и SCHD
6TVM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6TVM.DE и SCHD
Дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.77% | 0.86% | 1.21% | 0.95% | 2.04% | 0.93% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
6TVM.DE and SCHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
6TVM.DE is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. 6TVM.DE tracks S&P 500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for 6TVM.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 6TVM.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор