PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6TVM.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6TVM.DE с E500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE).

6TVM.DE и E500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6TVM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6TVM.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6TVM.DE и E500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		-2.97%4.72%32.59%22.48%-14.18%40.78%-90.41%32.64%-2.54%6.56%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-4.86%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, 6TVM.DE показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции 6TVM.DE уступали акциям E500.DE по среднегодовой доходности: -10.92% против 11.45% соответственно.

6TVM.DE

1 день
1.77%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.02%
1 год
10.08%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.18%
10 лет*
-10.92%

E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с LYY0.DE6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с SPYL.DE6TVM.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DEE500.DE с 2B7C.DE

Сравнение комиссий 6TVM.DE и E500.DE

И 6TVM.DE, и E500.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

6TVM.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6TVM.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6TVM.DEE500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.94

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6TVM.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6TVM.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа E500.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6TVM.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6TVM.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.65

-0.74

Корреляция

Корреляция между 6TVM.DE и E500.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6TVM.DE и E500.DE

Дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6TVM.DE и E500.DE

Максимальная просадка 6TVM.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVM.DE и E500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6TVM.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-34.20%

-57.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.72%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-25.83%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.05%

-34.20%

-57.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-5.88%

-76.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-5.03%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 6TVM.DE и E500.DE

Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что 6TVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6TVM.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.96%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.88%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.06%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.98%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

16.61%

+16.49%