PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с UBU5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSA.DE с UBU5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds - 6PSA.DE tracks the FTSE RAFI US 1000 while UBU5.DE tracks the MSCI USA Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 12.86%/yr vs 9.94%/yr for UBU5.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSA.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for UBU5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и UBU5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у UBU5.DE с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE превзошли акции UBU5.DE по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.94% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.15%
1 год
30.70%
3 года*
17.58%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.86%

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и UBU5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		16.30%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%

Correlation

The correlation between 6PSA.DE and UBU5.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.73

Over the past year, 6PSA.DE and UBU5.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с VTV
Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с JPVA.DEUBU5.DE с QDVI.DE

Доходность на риск

6PSA.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEUBU5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.07

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.88

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

4.28

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

14.64

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. UBU5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа UBU5.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и UBU5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEUBU5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.07

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и UBU5.DE

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и UBU5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSA.DEUBU5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-36.36%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.70%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-19.90%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-19.90%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.36%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.38%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и UBU5.DE

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) имеют волатильность 2.18% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSA.DEUBU5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

6.40%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.72%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.36%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.47%

+2.38%

Сравнение комиссий 6PSA.DE и UBU5.DE

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и UBU5.DE

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности UBU5.DE в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.20%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 6PSA.DE and UBU5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSA.DE.

6PSA.DE tracks FTSE RAFI US 1000, while UBU5.DE tracks MSCI USA Value. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.39% for 6PSA.DE and 0.20% for UBU5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и UBU5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор