Сравнение 5SPY.L с MAG7.L
5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 5SPY.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 5SPY.L returned 116.80% vs 119.83% for MAG7.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 5SPY.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
5SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 35.46%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 116.80%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 119.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5SPY.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 35.46% | 1.52% | 37.10% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | -28.43% | 150.95% |
Correlation
The correlation between 5SPY.L and MAG7.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between 5SPY.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5SPY.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
5SPY.L
MAG7.L
Сравнение 5SPY.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5SPY.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.75 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 4.33 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5SPY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.28 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 5SPY.L и MAG7.L
Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5SPY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -91.14% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -71.56% | +28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -45.38% | +42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -47.28% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 28.97% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5SPY.L и MAG7.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 15.12%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5SPY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 27.50% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 71.68% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.20% | 97.62% | -42.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.23% | 124.75% | -46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 124.75% | -46.52% |
Сравнение комиссий 5SPY.L и MAG7.L
И 5SPY.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5SPY.L и MAG7.L
Ни 5SPY.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5SPY.L and MAG7.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5SPY.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор