Сравнение 5ESG.L с SPXS.L
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.10%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
5ESG.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 7.84% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.83% | 16.65% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 16.09% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and SPXS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between 5ESG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
SPXS.L
Сравнение 5ESG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -1.00 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -1.22 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и SPXS.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -99.07% | +63.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -99.07% | +90.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -99.07% | +79.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -99.07% | +73.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -98.93% | +96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.36% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 80.83% | -78.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и SPXS.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.07% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.34% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 99.46% | -87.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 46.94% | -30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 35.32% | -17.32% |
Сравнение комиссий 5ESG.L и SPXS.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPXS.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.63% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and SPXS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор