PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 5ESG.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


5ESG.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
7.07%
С начала года
7.84%
1 год
21.39%
3 года*
18.42%
5 лет*
12.10%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и IESU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
7.84%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.83%16.65%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%-3.99%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.27

The correlation between 5ESG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

5ESG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


5ESG.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.07

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.01

+5.05

5ESG.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и IESU.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


5ESG.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-63.88%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-17.34%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-26.36%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-26.36%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-10.65%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-20.50%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.16%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и IESU.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


5ESG.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

7.50%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

21.74%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

24.54%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

29.08%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

29.16%

-11.16%

Сравнение комиссий 5ESG.L и IESU.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и IESU.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


5ESG.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор