Сравнение 5ESG.L с IESU.L
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.10%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
5ESG.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 7.84% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.83% | 16.65% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | -3.99% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between 5ESG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
IESU.L
Сравнение 5ESG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.07 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.01 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и IESU.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -63.88% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -17.34% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -26.36% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -26.36% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -10.65% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -20.50% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 7.16% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и IESU.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.50% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 21.74% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 24.54% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 29.08% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 29.16% | -11.16% |
Сравнение комиссий 5ESG.L и IESU.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и IESU.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.63% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
5ESG.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор