Сравнение 5ESG.DE с SPY5.DE
5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, а SPY5.DE немного выше – 11.39%.
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 34.26% |
Correlation
The correlation between 5ESG.DE and SPY5.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between 5ESG.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
5ESG.DE
SPY5.DE
Сравнение 5ESG.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.57 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 12.77 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -33.86% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.15% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.34% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -23.34% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.95% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.00% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPY5.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.77% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 11.51% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.07% | +0.74% |
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPY5.DE
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPY5.DE
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, 5ESG.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.
5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор