PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с ESGW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с ESGW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and ESGW.DE (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ESGW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 12.55%/yr for ESGW.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for ESGW.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и ESGW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, а ESGW.DE немного выше – 11.38%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
5.50%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.70%
1 год
28.65%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

ESGW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.89%
1 год
23.59%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и ESGW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		11.38%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%36.63%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and ESGW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between 5ESG.DE and ESGW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DEESGW.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. ESGW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c ESGW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEESGW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.03

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.90

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.41

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

13.42

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. ESGW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGW.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и ESGW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEESGW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.37

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и ESGW.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ESGW.DE в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и ESGW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEESGW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-32.09%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.88%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-21.55%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-21.55%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.99%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и ESGW.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеют волатильность 2.77% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEESGW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.23%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.60%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.32%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.24%

+0.57%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и ESGW.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESGW.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и ESGW.DE

Ни 5ESG.DE, ни ESGW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 5ESG.DE and ESGW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for ESGW.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while ESGW.DE is Global Equities. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while ESGW.DE tracks MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.19% for ESGW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и ESGW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор