Сравнение ESGW.DE с ASCH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).
ESGW.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и ASCH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и ASCH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 10.78% |
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 8.27% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.27%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
ASCH.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и ASCH.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
ASCH.DE
Сравнение ESGW.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | ASCH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.07 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и ASCH.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и ASCH.DE
Ни ESGW.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и ASCH.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и ASCH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -11.06% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -7.99% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.82% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и ASCH.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.67% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.67% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.67% | +1.66% |