Сравнение 5ESE.DE с 5ESG.DE
5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.37%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 5ESE.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.23%.
5ESE.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 6.75% | 15.84% | 21.80% | 24.91% | -21.16% | 2.35% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.23% | 5.31% | 31.42% | 24.26% | -13.76% | 5.10% |
Correlation
The correlation between 5ESE.DE and 5ESG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between 5ESE.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESE.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
5ESE.DE
5ESG.DE
Сравнение 5ESE.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESE.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.40 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 13.01 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESE.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESE.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -23.40% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -6.93% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -23.40% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.71% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.83% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.81% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESE.DE и 5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESE.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.80% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.23% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.72% | -0.14% |
Сравнение комиссий 5ESE.DE и 5ESG.DE
И 5ESE.DE, и 5ESG.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESE.DE и 5ESG.DE
Ни 5ESE.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5ESE.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESE.DE and 5ESG.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track S&P 500 ESG Index.
Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор