PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The ETF provides exposure to a scored and screened portfolio of U.S. large-cap equities from the S&P 500 universe, with EUR-hedged accumulating shares listed on XETRA.

Эмитент
Invesco
Дата выпуска
5 нояб. 2021 г.
Категория
S&P 500
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 ESG Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE5ESE.DE с 4UBQ.DE5ESE.DE с DBPG.DE5ESE.DE с EQQX.DE

Доходность

График доходности 5ESE.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции 5ESE.DE — €86.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) показал доход в 6.75% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность 5ESE.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 5ESE.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 10 июн. 2022 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.73%-0.69%-7.07%11.04%4.91%0.09%-1.53%6.75%
20252.12%-3.57%-5.48%-1.67%6.25%5.20%3.66%1.10%2.89%3.25%0.33%1.39%15.84%
20241.96%3.56%3.57%-2.77%2.75%5.41%0.29%1.00%2.19%-0.28%5.13%-2.55%21.80%
20235.85%-2.13%3.13%1.99%0.92%6.16%3.25%-1.38%-5.05%-3.01%8.87%4.82%24.91%
2022-6.77%-1.24%4.86%-8.62%-2.45%-8.25%8.20%-3.13%-8.76%6.31%1.83%-3.55%-21.16%
2021-2.39%4.85%2.35%

Метрики бенчмарка

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.41, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.

  • This ETF participated in 108.93% of S&P 500 Index downside but only 96.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.66%
Бета
0.41
R²
0.18
Участие в росте
96.17%
Участие в снижении
108.93%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 5ESE.DE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

5ESE.DE имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.66

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

9.82

-1.27

Дивиденды

История дивидендов

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc показал максимальную просадку в 25.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.54%окт. 2022 г.
9mo 12d1y 3mo
2y 21dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-19.31%апр. 2025 г.
4mo 4d2mo 25d
6mo 29dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.20%март 2026 г.
1mo 18d18d
2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-8.31%авг. 2024 г.
20d1mo 22d
2mo 12dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
—
-5.44%апр. 2024 г.
20d23d
1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.
—

Показатели просадок

5ESE.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-50.60%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.57%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-23.99%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.74%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.68%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.05%

+0.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с 5ESE.DE

Добавьте Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с 5ESE.DE