Сравнение 5ESE.DE с SPQB.DE
5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 10.79%/yr for SPQB.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SPQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESE.DE и SPQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 8.01%.
5ESE.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPQB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и SPQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 6.75% | 15.84% | 21.80% | 17.93% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 8.01% | -0.77% | 20.64% | 4.26% |
Correlation
The correlation between 5ESE.DE and SPQB.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESE.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск
5ESE.DE
SPQB.DE
Сравнение 5ESE.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESE.DE | SPQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.43 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 12.84 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESE.DE и SPQB.DE
Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и SPQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESE.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -16.15% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -3.10% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -16.15% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.17% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.81% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.07% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESE.DE и SPQB.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESE.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.55% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 4.29% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 7.29% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 9.82% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 9.82% | +6.76% |
Сравнение комиссий 5ESE.DE и SPQB.DE
5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESE.DE и SPQB.DE
Ни 5ESE.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5ESE.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.
5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.50% for SPQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и SPQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор