Сравнение 540J.DE с ^GSPC
540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) is Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 540J.DE returned 9.92%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 540J.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
540J.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 540J.DE показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции 540J.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.56% соответственно.
540J.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.92%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам 540J.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 10.20% | 18.39% | 3.70% | 10.71% | -12.90% | 29.35% | 1.20% | 35.11% | -4.78% | 7.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 540J.DE and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between 540J.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
540J.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
540J.DE
^GSPC
Сравнение 540J.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 540J.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.17 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 11.71 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 540J.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 540J.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -51.62% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -7.57% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -23.99% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -23.99% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.00% | -33.42% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -9.08% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 540J.DE и ^GSPC
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 540J.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.97% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.16% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.60% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 16.86% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.61% | -4.55% |
Часто задаваемые вопросы
540J.DE and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 540J.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор