PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 540J.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 540J.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 540J.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 (^GSPC).

540J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 540J.DE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности 540J.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

540J.DE:

0.60

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

540J.DE:

0.83

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

540J.DE:

1.12

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

540J.DE:

0.53

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

540J.DE:

2.00

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

540J.DE:

4.17%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

540J.DE:

14.54%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

540J.DE:

-25.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

540J.DE:

-4.08%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, 540J.DE показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции 540J.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.99% соответственно.

540J.DE

С начала года

8.47%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

4.92%

1 год

8.79%

3 года

6.56%

5 лет

7.90%

10 лет

6.12%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 540J.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
540J.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 540J.DE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 540J.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 540J.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 540J.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 540J.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 540J.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) составляет 2.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...