PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 540J.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 540J.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

540J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 540J.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 540J.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		-0.34%18.35%3.72%10.70%-12.88%29.27%1.18%35.15%-4.77%7.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

540J.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 540J.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции 540J.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.10% соответственно.

540J.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
6.99%
1 год
10.13%
3 года*
9.33%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.82%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 540J.DE:
540J.DE с SPY540J.DE с WTEE.DE540J.DE с ASWA.DE540J.DE с PR1Z.DE540J.DE с CEMT.DE540J.DE с GOAI.DE540J.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

540J.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
540J.DE
Ранг доходности на риск 540J.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 540J.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

540J.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.41

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.62

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

2.56

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

540J.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 540J.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 540J.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

540J.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между 540J.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 540J.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

540J.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-56.78%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.10%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-25.43%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.99%

-33.92%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.67%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-10.75%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 540J.DE и ^GSPC

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

540J.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.36%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.93%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

20.68%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.80%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.63%

-4.67%