Сравнение 540J.DE с ^GSPC
540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) is Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 540J.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
540J.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 540J.DE показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
540J.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.74%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 540J.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 4.11% | 7.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between 540J.DE and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
540J.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
540J.DE
^GSPC
Сравнение 540J.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 540J.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 540J.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.98 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок 540J.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 540J.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -7.57% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.20% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.39% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 540J.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 540J.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 12.22% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 12.22% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.22% | +1.81% |
Часто задаваемые вопросы
540J.DE and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 540J.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор