Сравнение 540J.DE с PR1Z.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE).
540J.DE и PR1Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 540J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. PR1Z.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 540J.DE и PR1Z.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 540J.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | -0.29% | 18.35% | 3.72% | 10.70% | -12.88% | 29.27% | 1.18% | 28.05% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 0.06% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, 540J.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 0.06%.
540J.DE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.90%
PR1Z.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 540J.DE и PR1Z.DE
540J.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
540J.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
540J.DE
PR1Z.DE
Сравнение 540J.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 540J.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.27 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 540J.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между 540J.DE и PR1Z.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 540J.DE и PR1Z.DE
540J.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок 540J.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и PR1Z.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 540J.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -39.52% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.26% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -24.19% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.27% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.69% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 540J.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) составляет 5.43%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 540J.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.31% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 10.22% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.00% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.05% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 18.61% | -4.65% |