PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 540J.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 540J.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

540J.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 540J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 540J.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 540J.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		-0.34%18.35%3.72%10.70%-12.88%29.27%-2.31%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		-0.45%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, 540J.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью -0.45%.

540J.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
6.99%
1 год
10.13%
3 года*
9.33%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.82%

PRAZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с 540J.DE:
540J.DE с SPY540J.DE с ^GSPC540J.DE с WTEE.DE540J.DE с ASWA.DE540J.DE с PR1Z.DE540J.DE с CEMT.DE540J.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий 540J.DE и PRAZ.DE

540J.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

540J.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
540J.DE
Ранг доходности на риск 540J.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 540J.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

540J.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

6.46

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

540J.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 540J.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 540J.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

540J.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между 540J.DE и PRAZ.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 540J.DE и PRAZ.DE

Ни 540J.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 540J.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

540J.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-29.52%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.45%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-24.09%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.88%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.29%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 540J.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) составляет 5.38%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

540J.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.26%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.48%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.66%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.76%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

19.14%

-5.18%