Сравнение 500P.L с SPXP.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPXP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 11.37% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPXP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between 500P.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPXP.L
Сравнение 500P.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.11 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.13 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPXP.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -25.46% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.09% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -20.77% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.77% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.50% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.93% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPXP.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 2.61% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.65% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.24% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.49% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.23% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.22% | -1.15% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPXP.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPXP.L
Ни 500P.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 500P.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор