PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 500P.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


500P.LVOO
Дох-ть с нач. г.16.73%17.96%
Дох-ть за 1 год28.10%24.44%
Дох-ть за 3 года12.61%10.59%
Коэф-т Шарпа2.302.26
Дневная вол-ть11.10%11.23%
Макс. просадка-19.37%-33.99%
Текущая просадка-1.28%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между 500P.L и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и VOO

С начала года, 500P.L показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
86.14%
81.36%
500P.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий 500P.L и VOO

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
График комиссии 500P.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 500P.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500P.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 500P.L, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 500P.L, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 500P.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 500P.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 500P.L, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.60
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.35

Сравнение коэффициента Шарпа 500P.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 500P.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.20
2.15
500P.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и VOO

500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и VOO

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.95%
-1.40%
500P.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и VOO

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.78%
2.48%
500P.L
VOO