Сравнение 500P.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
500P.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500P.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500P.L или VOO.
Основные характеристики
| 500P.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.90% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 30.36% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 10.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.66 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 20.85 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 12.36% |
| Макс. просадка | -19.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между 500P.L и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и VOO
С начала года, 500P.L показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 500P.L и VOO
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 500P.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и VOO
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и VOO
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и VOO
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.