PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 500P.L с SPPY.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


500P.LSPPY.DE
Дох-ть с нач. г.16.73%20.75%
Дох-ть за 1 год28.10%30.07%
Дох-ть за 3 года12.61%14.71%
Коэф-т Шарпа2.302.75
Дневная вол-ть11.10%10.43%
Макс. просадка-19.37%-33.31%
Текущая просадка-1.28%-1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между 500P.L и SPPY.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и SPPY.DE

С начала года, 500P.L показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
86.14%
91.77%
500P.L
SPPY.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий 500P.L и SPPY.DE

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
График комиссии 500P.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPPY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 500P.L c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500P.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 500P.L, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 500P.L, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 500P.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 500P.L, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 500P.L, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.78
SPPY.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPPY.DE, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPPY.DE, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPPY.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPPY.DE, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPPY.DE, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа 500P.L и SPPY.DE

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 500P.L и SPPY.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.24
2.46
500P.L
SPPY.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и SPPY.DE

Ни 500P.L, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и SPPY.DE

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.95%
-0.72%
500P.L
SPPY.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и SPPY.DE

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) имеют волатильность 1.78% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.78%
1.81%
500P.L
SPPY.DE