Сравнение 500G.L с SPX5.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 11.67%/yr vs 14.33%/yr for SPX5.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции 500G.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.33% соответственно.
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.67%
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам 500G.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.15% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -25.34% | 21.51% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 26.33% | -0.90% | 10.29% |
Correlation
The correlation between 500G.L and SPX5.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, 500G.L and SPX5.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
500G.L
SPX5.L
Сравнение 500G.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500G.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.77 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 9.88 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и SPX5.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -41.23% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -7.07% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -20.90% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -20.90% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -25.45% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -1.92% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.45% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 1.98% | +17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и SPX5.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.01% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.93% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.80% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 10.97% | +32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 14.30% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 15.41% | +6.66% |
Сравнение комиссий 500G.L и SPX5.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и SPX5.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, 500G.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
500G.L tracks S&P 500, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор