Сравнение 500G.L с PQVM.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while PQVM.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 15.05%/yr vs 16.70%/yr for PQVM.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for PQVM.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и PQVM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как PQVM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у PQVM.L с доходностью 17.12%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
PQVM.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и PQVM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 9.37% |
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.09% | 5.56% | 32.44% | 1.48% | 12.47% | 27.32% | 4.88% | 20.31% | -1.48% | 13.86% |
Correlation
The correlation between 500G.L and PQVM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and PQVM.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск
500G.L
PQVM.L
Сравнение 500G.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | PQVM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 5.17 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 16.89 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.85 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и PQVM.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке PQVM.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и PQVM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -26.48% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.61% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -17.12% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -17.12% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.22% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.41% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и PQVM.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQVM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.57% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 9.05% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.47% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.83% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.14% | -1.60% |
Сравнение комиссий 500G.L и PQVM.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQVM.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и PQVM.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and PQVM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for PQVM.L.
500G.L tracks S&P 500, while PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.35% for PQVM.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и PQVM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор