PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500G.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции CW8G.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.68% соответственно.


500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.87%
1 год
29.10%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.67%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и CW8G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
10.57%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
9.97%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%

Correlation

The correlation between 500G.L and CW8G.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.95

The correlation between 500G.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI World UCITS USD

Доходность на риск

500G.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500G.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.00

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.91

-0.64

500G.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


500G.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.99

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и CW8G.L

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и CW8G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500G.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-25.60%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.67%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-18.88%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.88%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-25.60%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и CW8G.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) имеют волатильность 2.65% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500G.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.75%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.21%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.45%

+1.09%

Сравнение комиссий 500G.L и CW8G.L

500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и CW8G.L

Ни 500G.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, 500G.L and CW8G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

500G.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. 500G.L tracks S&P 500, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор