Сравнение 500G.L с CW8G.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 13.68%/yr for CW8G.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и CW8G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции CW8G.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.68% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
CW8G.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам 500G.L и CW8G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.97% | 12.11% | 20.95% | 17.29% | -8.45% | 23.58% | 11.88% | 23.12% | -4.09% | 11.70% |
Correlation
The correlation between 500G.L and CW8G.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between 500G.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск
500G.L
CW8G.L
Сравнение 500G.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | CW8G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.00 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 15.91 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и CW8G.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и CW8G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -25.60% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.67% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -18.88% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -18.88% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -25.60% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.68% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и CW8G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) имеют волатильность 2.65% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.75% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.21% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.45% | +1.09% |
Сравнение комиссий 500G.L и CW8G.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и CW8G.L
Ни 500G.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, 500G.L and CW8G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.
500G.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. 500G.L tracks S&P 500, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.28% for CW8G.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и CW8G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор