Сравнение 500G.L с CSH2.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. 500G.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 2.07% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам 500G.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between 500G.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
500G.L
CSH2.L
Сравнение 500G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 4.37 | -2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 27.66 | -23.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 159.04 | -143.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 8.05 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 6.49 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 4.68 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.62 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и CSH2.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -0.37% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -0.16% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -0.29% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -0.29% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -0.37% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.00% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.03% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и CSH2.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.08% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 0.25% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 0.54% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 0.56% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.44% | +15.10% |
Сравнение комиссий 500G.L и CSH2.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и CSH2.L
Ни 500G.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
500G.L is categorized as S&P 500, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор