PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4MMR.DE с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - 4MMR.DE is a Aerospace & Defense fund managed by Global X, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 34.63% for PAVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как PAVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.93%.

4MMR.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.94%
С начала года
20.93%
6 месяцев
18.96%
1 год
34.63%
3 года*
22.92%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и PAVE

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		-1.20%58.75%13.11%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.93%5.20%13.48%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and PAVE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с SHLD4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

4MMR.DE vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.88

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.59

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.30

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

12.07

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.88

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.63

+0.98

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и PAVE

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки PAVE в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4MMR.DEPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-43.47%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-10.55%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-0.94%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.52%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.88%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и PAVE

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4MMR.DEPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.57%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

14.64%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

18.51%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

21.22%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

24.55%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и PAVE

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

4MMR.DE and PAVE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

4MMR.DE is categorized as Aerospace & Defense, while PAVE is Industrials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор