Сравнение 4MMR.DE с NATO
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 12.86% for NATO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 3.92%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 58.75% | 6.09% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.92% | 33.04% | 6.01% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and NATO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between 4MMR.DE and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. NATO — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
NATO
Сравнение 4MMR.DE c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.06 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.16 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и NATO
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки NATO в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -15.19% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -15.19% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -10.55% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.83% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 6.26% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и NATO
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеют волатильность 6.27% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.41% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 16.88% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.18% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.80% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.80% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и NATO
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and NATO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Themes.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор