PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с NATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4MMR.DE с NATO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 17.48% for NATO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 7.13%.

4MMR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.87%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO

1 день
-0.34%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и NATO

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		-6.44%58.75%6.11%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		7.13%33.04%6.17%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and NATO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between 4MMR.DE and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с SHLD4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с IDEF
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

4MMR.DE vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4MMR.DENATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.85

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.34

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.16

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

2.68

-2.16

4MMR.DE vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NATO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и NATO

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки NATO в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и NATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4MMR.DENATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-15.19%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-15.19%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-7.78%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.96%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

6.55%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и NATO

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4MMR.DENATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

17.20%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

20.63%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

22.74%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

22.74%

+1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и NATO

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

4MMR.DE and NATO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Themes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и NATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор