Сравнение 4MMR.DE с DRNZ
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и DRNZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DRNZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRNZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 18.95%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -7.87%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | -3.88% |
DRNZ REX Drone ETF | 18.95% | -11.98% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and DRNZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
DRNZ
Сравнение 4MMR.DE c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.16 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и DRNZ
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -24.03% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -12.45% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -11.63% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 50.93% | -28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 50.93% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 50.93% | -26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DRNZ
Ни 4MMR.DE, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and DRNZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and REX.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор