PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с DRNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и REX Drone ETF (DRNZ).

4MMR.DE и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DRNZ

2026 (YTD)2025
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%-3.88%
DRNZ
REX Drone ETF		14.17%-11.98%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DRNZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRNZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, а DRNZ немного ниже – 14.17%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRNZ

1 день
2.22%
1 месяц
-8.00%
С начала года
14.17%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

REX Drone ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий 4MMR.DE и DRNZ

DRNZ
REX Drone ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEDRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.02

+2.36

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и DRNZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DRNZ

Ни 4MMR.DE, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и DRNZ

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-24.52%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-15.49%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-10.94%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

50.75%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

50.75%

-25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

50.75%

-25.91%