Сравнение 4MMR.DE с DRNZ
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и DRNZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DRNZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRNZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью -1.19%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -7.74% | -4.18% |
DRNZ REX Drone ETF | -1.19% | -13.97% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and DRNZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 4MMR.DE c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и DRNZ
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -27.41% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -27.27% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -12.74% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 50.03% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 50.03% | -25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 50.03% | -25.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DRNZ
Ни 4MMR.DE, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and DRNZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and REX.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор