PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

4MMR.DE и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и AIQ

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-5.49%16.24%18.09%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.78%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
0.00%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-5.00%
1 год
18.88%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с GCAD4MMR.DE с DFNC.DE
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий 4MMR.DE и AIQ

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.67

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.09

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.27

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

3.42

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.67

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.65

+1.74

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и AIQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и AIQ

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и AIQ

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AIQ в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-44.66%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-16.47%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-11.70%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.96%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и AIQ

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 7.80% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.73%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

17.69%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

28.43%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

24.07%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

25.09%

-0.25%