Сравнение 4I1.DE с SCHD
4I1.DE (Philip Morris International Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, 4I1.DE returned 18.31%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4I1.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4I1.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4I1.DE показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
4I1.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 4I1.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | 11.59% | 22.61% | 41.60% | -4.90% | 17.80% | 29.20% | -5.51% | 0.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 2.12% |
Correlation
The correlation between 4I1.DE and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4I1.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4I1.DE
SCHD
Сравнение 4I1.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4I1.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.57 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 15.77 | -15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.34 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок 4I1.DE и SCHD
Максимальная просадка 4I1.DE за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4I1.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -32.28% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -4.15% | -16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.78% | -21.40% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -21.40% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -0.85% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.43% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 1.73% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4I1.DE и SCHD
Philip Morris International Inc (4I1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что 4I1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 2.76% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 8.44% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 11.67% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 14.59% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 17.44% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4I1.DE и SCHD
Дивидендная доходность 4I1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | 2.79% | 3.07% | 3.66% | 4.81% | 4.46% | 4.33% | 5.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
4I1.DE and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4I1.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор