Сравнение 4I1.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности 4I1.DE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 4I1.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | -1.50% | 22.61% | 41.60% | -4.89% | 17.80% | 29.21% | -5.51% | 0.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.39% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 2.12% |
Разные валюты инструментов
4I1.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4I1.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.90%.
4I1.DE
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4I1.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4I1.DE
SCHD
Сравнение 4I1.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4I1.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.39 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.78 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между 4I1.DE и SCHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4I1.DE и SCHD
Дивидендная доходность 4I1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | 3.16% | 3.07% | 3.67% | 4.81% | 4.46% | 4.34% | 5.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок 4I1.DE и SCHD
Максимальная просадка 4I1.DE за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4I1.DE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -33.37% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -9.02% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -16.85% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.27% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.34% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 3.76% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4I1.DE и SCHD
Philip Morris International Inc (4I1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что 4I1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 4I1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.39% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 8.64% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 18.08% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 14.60% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.44% | +6.45% |