Сравнение 4I1.DE с JNJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Johnson & Johnson (JNJ.DE).
Доходность
Сравнение доходности 4I1.DE и JNJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 4I1.DE и JNJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | 0.91% | 22.63% | 41.63% | -4.87% | 17.83% | 29.23% | -5.48% | 0.16% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 20.84% | 30.54% | 0.74% | -12.09% | 11.51% | 22.86% | -1.21% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, 4I1.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у JNJ.DE с доходностью 20.84%.
4I1.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- —
JNJ.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4I1.DE vs. JNJ.DE — Ранг доходности на риск
4I1.DE
JNJ.DE
Сравнение 4I1.DE c JNJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Johnson & Johnson (JNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4I1.DE | JNJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.74 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 3.62 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.16 | -6.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 16.97 | -17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4I1.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.74 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между 4I1.DE и JNJ.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4I1.DE и JNJ.DE
Дивидендная доходность 4I1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности JNJ.DE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I1.DE Philip Morris International Inc | 3.10% | 3.09% | 3.68% | 4.83% | 4.48% | 4.36% | 5.35% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 1.83% | 2.24% | 2.83% | 2.66% | 2.22% | 2.49% | 2.41% | 2.23% | 2.34% | 2.14% | 2.22% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок 4I1.DE и JNJ.DE
Максимальная просадка 4I1.DE за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки JNJ.DE в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4I1.DE и JNJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 4I1.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -49.53% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -10.02% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.11% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -0.12% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -18.57% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.97% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4I1.DE и JNJ.DE
Philip Morris International Inc (4I1.DE) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что 4I1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 4I1.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 5.44% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 12.02% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 18.87% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.04% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.18% | +5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 4I1.DE и JNJ.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности