PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 4I1.DE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 4I1.DE и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 4I1.DE с MO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 4I1.DE или MO.

Доходность

Сравнение доходности 4I1.DE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4I1.DE:

3.41

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

4I1.DE:

4.52

MO:

3.19

Коэф-т Омега

4I1.DE:

1.64

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

4I1.DE:

7.62

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

4I1.DE:

22.28

MO:

10.01

Индекс Язвы

4I1.DE:

3.58%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

4I1.DE:

23.59%

MO:

19.37%

Макс. просадка

4I1.DE:

-28.42%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

4I1.DE:

-0.46%

MO:

-0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

4I1.DE:

€246.48B

MO:

$100.19B

EPS

4I1.DE:

€5.65

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

4I1.DE:

27.33

MO:

9.98

Коэффициент PEG

4I1.DE:

1.27

MO:

4.01

Коэффициент P/S

4I1.DE:

6.42

MO:

4.95

Коэффициент P/B

4I1.DE:

0.00

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

4I1.DE:

€38.39B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

4I1.DE:

€25.21B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

4I1.DE:

€16.36B

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, 4I1.DE показывает доходность 38.37%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 18.00%.

4I1.DE

С начала года

38.37%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

28.57%

1 год

80.23%

3 года

22.81%

5 лет

25.68%

10 лет

N/A

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

8.94%

1 год

44.24%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 4I1.DE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
4I1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 4I1.DE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4I1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4I1.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4I1.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4I1.DE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4I1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 4I1.DE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 4I1.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа MO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4I1.DE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4I1.DE и MO

Дивидендная доходность 4I1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MO в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
4I1.DE
Philip Morris International Inc		2.76%3.74%4.91%4.56%4.43%5.43%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок 4I1.DE и MO

Максимальная просадка 4I1.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4I1.DE и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 4I1.DE и MO

Philip Morris International Inc (4I1.DE) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.29% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 4I1.DE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
9.30B
5.26B
(4I1.DE) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 4I1.DE значения в EUR, MO значения в USD

Сравнение рентабельности 4I1.DE и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
67.3%
75.9%
(4I1.DE) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
4I1.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc сообщила о валовой прибыли в 6.26B при выручке в 9.30B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

4I1.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc сообщила об операционной прибыли в 3.54B при выручке в 9.30B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

4I1.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 9.30B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.