PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 4GLD.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 1.66%/yr for CHFUSD=X. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 13.36% против 1.66% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.86%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.64%
1 год
31.48%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and CHFUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

USD/CHF

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

4GLD.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.39

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.58

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.52

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

1.30

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-18.49%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-2.76%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-6.63%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-6.63%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-11.28%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-2.20%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.84%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

1.17%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и CHFUSD=X

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.91%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

2.83%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

3.68%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

5.42%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

5.02%

+9.35%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор