PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с AVUVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, 4GLD.DE returned 18.62%/yr vs 12.56%/yr for AVUVX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как AVUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 23.39%.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

AVUVX

1 день
1.61%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.06%
1 год
39.91%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%1.30%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		23.39%-4.04%16.02%19.27%1.17%50.81%1.52%3.70%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and AVUVX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

4GLD.DE vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DEAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.22

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.05

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.87

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

18.97

-15.55

4GLD.DE vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и AVUVX

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-49.44%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-6.58%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-32.04%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-32.04%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

0.00%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-8.55%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.05%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и AVUVX

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

3.72%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

11.42%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

17.46%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

22.33%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

28.60%

-14.04%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и AVUVX

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVUVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и AVUVX

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.83%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and AVUVX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор