Сравнение 3VT.L с ^GSPC
3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 3VT.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3VT.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3VT.L показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
3VT.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3VT.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3VT.L Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP | 27.35% | 34.66% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between 3VT.L and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3VT.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
3VT.L
^GSPC
Сравнение 3VT.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3VT.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3VT.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.42 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок 3VT.L и ^GSPC
Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3VT.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -8.03% | -50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -1.44% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3VT.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3VT.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 11.47% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 11.47% | +36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 11.47% | +36.36% |
Часто задаваемые вопросы
3VT.L and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3VT.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор