PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3VT.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3VT.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3VT.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-7.47%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%-0.85%
Разные валюты инструментов

3VT.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%.

3VT.L

1 день
8.18%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-2.99%
1 год
36.21%
3 года*
25.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 2GOO.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L3VT.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

3VT.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3VT.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

4.79

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3VT.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.55

-0.48

Корреляция

Корреляция между 3VT.L и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и ^GSPC

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

3VT.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-56.78%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.15%

-12.14%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.90%

-5.78%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-10.75%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.60%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и ^GSPC

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3VT.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

4.58%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

9.50%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

18.75%

+26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

15.90%

+32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.08%

18.17%

+29.91%