Сравнение 3VT.L с ^GSPC
3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 3VT.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3VT.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
3VT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам 3VT.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
3VT.L Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP | 30.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.94% |
Correlation
The correlation between 3VT.L and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3VT.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
3VT.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GSPC
Сравнение 3VT.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3VT.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3VT.L и ^GSPC
Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3VT.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -37.07% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -1.55% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.29% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3VT.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3VT.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 12.03% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 15.96% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 18.05% | +23.54% |
Часто задаваемые вопросы
3VT.L and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3VT.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор