Сравнение 3USL.L с VLN
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while VLN (Valens Semiconductor Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, 3USL.L returned 50.50%/yr vs -3.66%/yr for VLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и VLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у VLN с доходностью 48.59%.
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
VLN
- 1 день
- -34.67%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 48.59%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3USL.L и VLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 33.36% |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 48.59% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and VLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between 3USL.L and VLN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. VLN — Ранг доходности на риск
3USL.L
VLN
Сравнение 3USL.L c VLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | VLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.05 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | -0.08 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | VLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.03 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.28 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и VLN
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки VLN в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и VLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | VLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -90.13% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -64.42% | +39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -67.92% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -81.24% | +79.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -71.13% | +55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 40.90% | -34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и VLN
Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у Valens Semiconductor Ltd. (VLN) волатильность равна 54.25%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | VLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 54.25% | -44.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 89.74% | -64.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 109.38% | -75.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 78.66% | -31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 78.66% | -30.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и VLN
Ни 3USL.L, ни VLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and VLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и VLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор