PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 35.06%/yr for RYVYX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции 3USL.L уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 28.49% против 35.06% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

RYVYX

1 день
-1.02%
1 месяц
12.51%
С начала года
40.12%
6 месяцев
34.59%
1 год
84.10%
3 года*
51.17%
5 лет*
24.98%
10 лет*
35.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.12%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between 3USL.L and RYVYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.51

The correlation between 3USL.L and RYVYX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

3USL.L vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.54

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.02

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.21

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.15

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVYX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и RYVYX

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-95.57%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-25.39%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-42.48%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-65.38%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-65.38%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.59%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-49.16%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

7.30%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и RYVYX

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 9.42% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.02%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

24.30%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

32.10%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

45.08%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

45.00%

+3.51%

Сравнение комиссий 3USL.L и RYVYX

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и RYVYX

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.11%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and RYVYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор