Сравнение 3USL.L с RYVYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).
3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и RYVYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3USL.L и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -13.44% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции 3USL.L уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 24.35% против 28.64% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
RYVYX
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.44%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 28.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3USL.L и RYVYX
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.
Доходность на риск
3USL.L vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
3USL.L
RYVYX
Сравнение 3USL.L c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.72 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и RYVYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и RYVYX
3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.27% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и RYVYX
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и RYVYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3USL.L | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -95.57% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -25.39% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -65.38% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -65.38% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -20.30% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -49.48% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 7.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и RYVYX
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 13.13% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 25.75% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 45.31% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 45.14% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 44.91% | +3.46% |