PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3USL.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 20.89%.


3USL.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
15.76%
С начала года
18.25%
1 год
46.64%
3 года*
40.34%
5 лет*
18.89%
10 лет*
26.94%

COMX.L

1 день
0.66%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
17.25%
С начала года
20.89%
1 год
30.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
18.25%28.97%63.99%70.50%-57.35%11.10%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.89%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%

Correlation

The correlation between 3USL.L and COMX.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between 3USL.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

3USL.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


3USL.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

6.53

+0.35

3USL.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMX.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и COMX.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и COMX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


3USL.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-27.78%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-14.52%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-14.52%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.37%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-15.82%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

4.65%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и COMX.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


3USL.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.38%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

15.93%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

17.83%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

20.80%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

20.80%

+27.60%

Сравнение комиссий 3USL.L и COMX.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и COMX.L

Ни 3USL.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


3USL.L and COMX.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while COMX.L is Commodities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор