Сравнение 3USL.L с COMX.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3USL.L returned 40.34%/yr vs 12.73%/yr for COMX.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 20.89%.
3USL.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 40.34%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 26.94%
COMX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3USL.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.25% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 11.10% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.89% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and COMX.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between 3USL.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
COMX.L
Сравнение 3USL.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.10 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.53 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и COMX.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -27.78% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -14.52% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -14.52% | -34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.37% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.82% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 4.65% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и COMX.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 4.38% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 15.93% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 17.83% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 20.80% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 20.80% | +27.60% |
Сравнение комиссий 3USL.L и COMX.L
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и COMX.L
Ни 3USL.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and COMX.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while COMX.L is Commodities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор