PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с AIGC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 5.99%/yr for AIGC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3USL.L показывает доходность 25.13%, а AIGC.L немного ниже – 24.32%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 28.49% против 5.99% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и AIGC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%

Correlation

The correlation between 3USL.L and AIGC.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.25

The correlation between 3USL.L and AIGC.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree Broad Commodities

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UC90.LAIGC.L с UD07.L

Доходность на риск

3USL.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LAIGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.73

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.28

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.07

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGC.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и AIGC.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, примерно равная максимальной просадке AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и AIGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-75.92%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-7.09%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-11.23%

-37.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-26.98%

-36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-34.00%

-42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-37.42%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-51.02%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.10%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и AIGC.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.88%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

15.18%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

17.07%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

18.14%

+29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

15.76%

+32.75%

Сравнение комиссий 3USL.L и AIGC.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и AIGC.L

Ни 3USL.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and AIGC.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while AIGC.L is Commodities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.49% for AIGC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и AIGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор