PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUD.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUD.DE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - 3SUD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUD.DE returned -0.28%/yr vs 14.97%/yr for SPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SUD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%.

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.23%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%-3.48%3.15%6.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.58%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%10.84%

Correlation

The correlation between 3SUD.DE and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с GLD3SUD.DE с XUEE.DE3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE3SUD.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

3SUD.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUD.DESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.24

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.89

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.71

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

14.05

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUD.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUD.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.54

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и SPY

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUD.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-49.85%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.38%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-23.87%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-23.87%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.19%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-7.85%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.94%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и SPY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) составляет 1.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUD.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

8.55%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

12.22%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

16.96%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

18.46%

-8.02%

Сравнение комиссий 3SUD.DE и SPY

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и SPY

3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

3SUD.DE and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

3SUD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPY is S&P 500. 3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор