PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 3SUD.DE с VUAA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SUD.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

3SUD.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SUD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3SUD.DE или VUAA.DE.

Корреляция

Корреляция между 3SUD.DE и VUAA.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3SUD.DE:

0.69

VUAA.DE:

0.29

Коэф-т Сортино

3SUD.DE:

1.10

VUAA.DE:

0.48

Коэф-т Омега

3SUD.DE:

1.14

VUAA.DE:

1.07

Коэф-т Кальмара

3SUD.DE:

0.29

VUAA.DE:

0.21

Коэф-т Мартина

3SUD.DE:

2.85

VUAA.DE:

0.73

Индекс Язвы

3SUD.DE:

1.79%

VUAA.DE:

6.84%

Дневная вол-ть

3SUD.DE:

7.11%

VUAA.DE:

18.24%

Макс. просадка

3SUD.DE:

-30.78%

VUAA.DE:

-33.67%

Текущая просадка

3SUD.DE:

-13.05%

VUAA.DE:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -10.88%.

3SUD.DE

С начала года

1.71%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

0.24%

1 год

5.12%

5 лет

0.14%

10 лет

N/A

VUAA.DE

С начала года

-10.88%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-9.51%

1 год

5.00%

5 лет

14.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий 3SUD.DE и VUAA.DE

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3SUD.DE и VUAA.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 3SUD.DE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VUAA.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3SUD.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и VUAA.DE

Ни 3SUD.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и VUAA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и VUAA.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...