PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUD.DE с XUEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUD.DE с XUEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - 3SUD.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SUD.DE returned 7.55%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и XUEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и XUEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%0.08%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%

Correlation

The correlation between 3SUD.DE and XUEE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between 3SUD.DE and XUEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE3SUD.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DEXUEE.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

3SUD.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUD.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUD.DEXUEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.69

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.03

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.91

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUD.DE vs. XUEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEE.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и XUEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUD.DEXUEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и XUEE.DE

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, примерно равная максимальной просадке XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и XUEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUD.DEXUEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-30.78%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.31%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-8.57%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-4.52%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-15.12%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и XUEE.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) имеют волатильность 1.89% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUD.DEXUEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.15%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.12%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

9.14%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

9.14%

+1.30%

Сравнение комиссий 3SUD.DE и XUEE.DE

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и XUEE.DE

3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM2025202420232022
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 3SUD.DE and XUEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.40% for XUEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и XUEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор