Сравнение 3SLV.DE с SI=F
3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) is Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 3 years, 3SLV.DE returned 44.22%/yr vs 41.82%/yr for SI=F. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности 3SLV.DE и SI=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3SLV.DE торгуется в EUR, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SLV.DE показывает доходность -68.66%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 5.71%.
3SLV.DE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -68.66%
- 6 месяцев
- -35.66%
- 1 год
- 116.39%
- 3 года*
- 44.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SI=F
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- 103.09%
- 3 года*
- 41.82%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SLV.DE Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities | -68.66% | 826.65% | 26.88% | -33.46% | 45.09% |
SI=F Silver | 5.71% | 112.79% | 29.42% | -2.81% | 15.07% |
Correlation
The correlation between 3SLV.DE and SI=F is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between 3SLV.DE and SI=F has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SLV.DE vs. SI=F — Ранг доходности на риск
3SLV.DE
SI=F
Сравнение 3SLV.DE c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SLV.DE | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4.58 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SLV.DE | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок 3SLV.DE и SI=F
Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки SI=F в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и SI=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SLV.DE | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -67.13% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -39.45% | -50.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.93% | -39.45% | -50.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -34.44% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -34.42% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.24% | 20.22% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SLV.DE и SI=F
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) имеет более высокую волатильность в 51.33% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SLV.DE | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.33% | 14.17% | +37.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 176.71% | 59.06% | +117.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.84% | 58.88% | +110.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.76% | 36.69% | +75.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.76% | 32.47% | +79.29% |
Часто задаваемые вопросы
3SLV.DE and SI=F have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор