Сравнение 3SLV.DE с XAGUSD=X
3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) is Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 3 years, 3SLV.DE returned 3.38%/yr vs 31.20%/yr for XAGUSD=X. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 3SLV.DE и XAGUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3SLV.DE торгуется в EUR, в то время как XAGUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SLV.DE показывает доходность -87.77%, что значительно ниже, чем у XAGUSD=X с доходностью -18.24%.
3SLV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -39.23%
- 6 месяцев
- -92.83%
- С начала года
- -87.77%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.20%
XAGUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -38.29%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и XAGUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SLV.DE Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities | -87.77% | 826.65% | 26.88% | -33.46% | 41.57% |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -18.24% | 119.01% | 29.62% | -3.76% | 14.37% |
Correlation
The correlation between 3SLV.DE and XAGUSD=X is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between 3SLV.DE and XAGUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SLV.DE vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск
3SLV.DE
XAGUSD=X
Сравнение 3SLV.DE c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SLV.DE | XAGUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.80 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.63 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SLV.DE и XAGUSD=X
Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки XAGUSD=X в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и XAGUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SLV.DE | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -66.52% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.75% | -50.40% | -45.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.75% | -50.40% | -45.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -48.81% | -46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -35.11% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 27.49% | +32.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SLV.DE и XAGUSD=X
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) имеет более высокую волатильность в 39.15% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SLV.DE | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.15% | 9.26% | +29.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.60% | 32.56% | +141.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.27% | 53.83% | +124.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.72% | 33.63% | +80.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.72% | 29.77% | +83.95% |
Часто задаваемые вопросы
3SLV.DE and XAGUSD=X have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и XAGUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор