PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SLV.DE с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SLV.DE с CPXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, 3SLV.DE returned 139.25% vs 35.45% for CPXR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. 3SLV.DE charges 0.75%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.

Доходность

Сравнение доходности 3SLV.DE и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SLV.DE торгуется в EUR, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SLV.DE показывает доходность -68.66%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 24.41%.

3SLV.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-68.66%
6 месяцев
-31.83%
1 год
139.25%
3 года*
44.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXR

1 день
1.01%
1 месяц
19.43%
С начала года
24.41%
6 месяцев
38.21%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и CPXR

2026 (YTD)2025
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		-68.66%728.14%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		24.41%20.55%

Correlation

The correlation between 3SLV.DE and CPXR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с 3SLV.DE:
3SLV.DE с AGQ3SLV.DE с 3GDX.L3SLV.DE с 3GDE.L3SLV.DE с XAGUSD=X3SLV.DE с OAMZ.DE3SLV.DE с SLV3SLV.DE с GLCC.TO
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с WXETCPXR с 3GLE.LCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с UGLCPXR с YGLD

Доходность на риск

3SLV.DE vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SLV.DE
Ранг доходности на риск 3SLV.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SLV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SLV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SLV.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SLV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SLV.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SLV.DE c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SLV.DECPXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.53

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.08

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.76

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

1.39

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SLV.DE vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SLV.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SLV.DE и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SLV.DECPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 3SLV.DE и CPXR

Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и CPXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SLV.DECPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-47.09%

-42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-47.09%

-42.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.11%

-3.88%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-20.57%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.24%

25.56%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SLV.DE и CPXR

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) имеет более высокую волатильность в 51.33% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SLV.DECPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.33%

17.85%

+33.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

176.71%

43.75%

+132.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.84%

67.31%

+102.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.76%

67.09%

+44.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.76%

67.09%

+44.67%

Сравнение комиссий 3SLV.DE и CPXR

3SLV.DE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SLV.DE и CPXR

3SLV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.57%0.70%

Часто задаваемые вопросы

3SLV.DE and CPXR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SLV.DE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SLV.DE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

3SLV.DE is categorized as Silver, while CPXR is Leveraged Commodities. 3SLV.DE tracks iShares Silver Trust (3x), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF. Their fees differ too: 0.75% for 3SLV.DE and 1.20% for CPXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и CPXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор