PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SIL.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SIL.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и Gold (GC=F).

3SIL.L - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SIL.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SIL.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		-47.87%692.77%16.75%-30.27%-22.02%-53.86%43.62%27.24%-36.45%-5.75%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, 3SIL.L показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции 3SIL.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.42% против 14.46% соответственно.

3SIL.L

1 день
7.19%
1 месяц
-42.14%
С начала года
-47.87%
6 месяцев
30.77%
1 год
171.11%
3 года*
53.28%
5 лет*
12.10%
10 лет*
3.42%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged

Gold

Часто сравнивают с 3SIL.L:
3SIL.L с 3GLE.L3SIL.L с 3GOL.L3SIL.L с PHSP.L3SIL.L с GGRG.L3SIL.L с QQQ3.L3SIL.L с COPA.L3SIL.L с GGRP.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

3SIL.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SIL.L
Ранг доходности на риск 3SIL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SIL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SIL.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SIL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SIL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SIL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SIL.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SIL.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.72

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.13

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.64

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.67

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SIL.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SIL.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SIL.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SIL.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.23

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.64

-0.85

Корреляция

Корреляция между 3SIL.L и GC=F составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 3SIL.L и GC=F

Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

3SIL.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-44.36%

-54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.36%

-17.73%

-71.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.36%

-20.43%

-68.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-20.87%

-71.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.97%

-11.58%

-83.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.33%

-13.03%

-81.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.90%

4.83%

+30.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SIL.L и GC=F

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 58.12% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SIL.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.12%

11.34%

+46.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

172.58%

24.65%

+147.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.59%

27.83%

+137.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.06%

17.97%

+88.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.41%

16.37%

+77.04%