PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SIL.L с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SIL.L с PHSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L).

3SIL.L и PHSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SIL.L - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. PHSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SIL.L и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SIL.L и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		-47.87%692.77%16.75%-30.27%-22.02%-53.86%43.62%27.24%-36.45%-5.75%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.67%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%
Разные валюты инструментов

3SIL.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SIL.L показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции 3SIL.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 3.42% против 16.45% соответственно.

3SIL.L

1 день
7.19%
1 месяц
-42.14%
С начала года
-47.87%
6 месяцев
30.77%
1 год
171.11%
3 года*
53.28%
5 лет*
12.10%
10 лет*
3.42%

PHSP.L

1 день
-4.15%
1 месяц
-13.38%
С начала года
0.67%
6 месяцев
55.32%
1 год
110.93%
3 года*
43.45%
5 лет*
23.27%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с 3SIL.L:
3SIL.L с 3GLE.L3SIL.L с GC=F3SIL.L с 3GOL.L3SIL.L с GGRG.L3SIL.L с QQQ3.L3SIL.L с COPA.L3SIL.L с GGRP.L
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с VUSA.ASPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.L

Сравнение комиссий 3SIL.L и PHSP.L

3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.

3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver

Доходность на риск

3SIL.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SIL.L
Ранг доходности на риск 3SIL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SIL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SIL.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SIL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SIL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SIL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SIL.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SIL.LPHSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.08

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.36

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.06

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.37

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SIL.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SIL.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SIL.L и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SIL.LPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.08

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между 3SIL.L и PHSP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SIL.L и PHSP.L

Ни 3SIL.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SIL.L и PHSP.L

Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и PHSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3SIL.LPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-70.01%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.36%

-38.75%

-50.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.36%

-38.75%

-50.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-38.75%

-53.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.97%

-34.11%

-60.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.33%

-40.15%

-54.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.90%

12.51%

+22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SIL.L и PHSP.L

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 58.12% по сравнению с WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SIL.LPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.12%

18.11%

+40.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

172.58%

50.91%

+121.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.59%

53.15%

+112.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.06%

33.94%

+72.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.41%

29.97%

+63.44%