Сравнение 3GLE.L с EDPFY
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) is a stock. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 55.01%/yr vs 7.76%/yr for EDPFY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и EDPFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -32.07%, что значительно ниже, чем у EDPFY с доходностью 19.04%.
3GLE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.78%
- С начала года
- -32.07%
- 6 месяцев
- -33.55%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 55.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDPFY
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и EDPFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -32.07% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -18.36% |
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 19.04% | 51.44% | -32.70% | 5.27% | -0.52% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and EDPFY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. EDPFY — Ранг доходности на риск
3GLE.L
EDPFY
Сравнение 3GLE.L c EDPFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GLE.L | EDPFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.59 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.95 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и EDPFY
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки EDPFY в -67.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и EDPFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | EDPFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.42% | -67.95% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.42% | -16.26% | -47.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -37.08% | -26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.81% | -1.98% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -28.27% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 6.54% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и EDPFY
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDPFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | EDPFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 6.87% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 18.33% | +51.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 23.58% | +56.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 26.59% | +28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 27.47% | +27.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и EDPFY
3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 4.60% | 4.95% | 6.52% | 4.16% | 4.01% | 4.15% | 4.87% | 4.91% | 6.74% | 6.11% | 10.79% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and EDPFY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и EDPFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор