PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLE.L с EDPFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GLE.L с EDPFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) is a stock. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 6.03%/yr for EDPFY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и EDPFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у EDPFY с доходностью 15.92%.

3GLE.L

1 день
1.46%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-6.83%
1 год
54.65%
3 года*
65.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDPFY

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.93%
С начала года
15.92%
6 месяцев
19.03%
1 год
31.41%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и EDPFY

2026 (YTD)2025202420232022
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		-9.71%188.93%67.78%16.46%-12.50%
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		15.92%51.44%-32.70%5.27%4.62%

Correlation

The correlation between 3GLE.L and EDPFY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

EDP Energias de Portugal SA ADR

Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с GLD3GLE.L с WGLD.DE3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с CPXR3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3GOL.L
Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с VUSA.ASEDPFY с JEPQEDPFY с VTIEDPFY с EVRGEDPFY с vti

Доходность на риск

3GLE.L vs. EDPFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c EDPFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLE.LEDPFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.37

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.94

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

4.88

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLE.L vs. EDPFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLE.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EDPFY равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLE.L и EDPFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLE.LEDPFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.14

+0.71

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и EDPFY

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки EDPFY в -67.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и EDPFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GLE.LEDPFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-67.95%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.37%

-16.26%

-34.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.37%

-37.52%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.24%

-4.55%

-44.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-28.35%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.50%

6.46%

+16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и EDPFY

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDPFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GLE.LEDPFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

6.35%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.26%

17.41%

+48.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.12%

23.03%

+54.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

26.59%

+27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

27.81%

+25.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLE.L и EDPFY

3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.73%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%

Часто задаваемые вопросы

3GLE.L and EDPFY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и EDPFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор