PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BAL.L с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3BAL.L с SPXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

3BAL.L и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		-30.59%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%-79.89%25.77%-70.96%16.34%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		14.22%-45.88%-42.32%-48.72%52.23%-57.54%-71.26%-57.93%10.13%-38.01%
Разные валюты инструментов

3BAL.L торгуется в GBp, в то время как SPXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 14.22%.

3BAL.L

1 день
3.66%
1 месяц
-24.97%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
76.92%
3 года*
111.55%
5 лет*
60.12%
10 лет*
—

SPXU

1 день
-2.53%
1 месяц
14.65%
С начала года
14.22%
6 месяцев
8.34%
1 год
-43.73%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-31.16%
10 лет*
-39.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с QLD3BAL.L с TQQQ3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 2GOO.L3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Сравнение комиссий 3BAL.L и SPXU

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

3BAL.L vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BAL.LSPXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.78

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.99

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.65

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

-0.77

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BAL.L vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BAL.LSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.78

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.58

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.75

+0.79

Корреляция

Корреляция между 3BAL.L и SPXU составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и SPXU

3BAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

TTM202520242023202220212020201920182017
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и SPXU

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и SPXU.

Загрузка...

Показатели просадок

3BAL.LSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-99.99%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-65.13%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-87.51%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.70%

-99.99%

+57.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-93.26%

+26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

55.82%

-40.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и SPXU

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3BAL.LSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.03%

17.66%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

29.93%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.79%

56.02%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.23%

54.08%

+20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

56.59%

+26.26%