PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD7.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%3.98%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and TRD7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.95

The correlation between 36BD.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DETRD7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.22

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.17

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

0.41

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и TRD7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-12.09%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.12%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-10.16%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-10.30%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.97%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.17%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и TRD7.DE

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) имеют волатильность 0.74% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.83%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

5.40%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.68%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.31%

-0.15%

Сравнение комиссий 36BD.DE и TRD7.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и TRD7.DE

36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 36BD.DE and TRD7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.06% for TRD7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и TRD7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор