PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3119.HK с UOVEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3119.HK с UOVEY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3119.HK (Global X Asia Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the FactSet Asia Semiconductor Index, while UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) is a stock. Over the past 3 years, 3119.HK returned 61.17%/yr vs 20.72%/yr for UOVEY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3119.HK и UOVEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) и United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3119.HK торгуется в HKD, в то время как UOVEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOVEY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3119.HK показывает доходность 110.95%, что значительно выше, чем у UOVEY с доходностью 15.58%.

3119.HK

1 день
1.35%
1 месяц
11.77%
С начала года
110.95%
6 месяцев
119.99%
1 год
197.07%
3 года*
61.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

UOVEY

1 день
-0.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.39%
1 год
15.57%
3 года*
20.72%
5 лет*
15.96%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3119.HK и UOVEY

2026 (YTD)20252024202320222021
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		110.95%65.86%6.88%34.78%-38.81%29.76%
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		15.58%8.92%29.88%-0.14%19.47%8.56%

Correlation

The correlation between 3119.HK and UOVEY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Asia Semiconductor ETF

United Overseas Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с 3119.HK:
3119.HK с 3191.HK3119.HK с 3110.HK3119.HK с 2807.HK3119.HK с CHPY3119.HK с DBSDY3119.HK с KBC.BR3119.HK с OVCHY
Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с KPELYUOVEY с VOOUOVEY с JPMUOVEY с VUOVEY с OVCHY

Доходность на риск

3119.HK vs. UOVEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3119.HK
Ранг доходности на риск 3119.HK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3119.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3119.HK c UOVEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) и United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3119.HKUOVEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28
1.06

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
1.58

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

1.51

+8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.21

2.80

+36.41

3119.HK vs. UOVEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3119.HK на текущий момент составляет 5.28, что выше коэффициента Шарпа UOVEY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3119.HK и UOVEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3119.HK и UOVEY

Максимальная просадка 3119.HK за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки UOVEY в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3119.HK и UOVEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3119.HKUOVEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-66.15%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-10.35%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-19.21%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-0.40%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-11.79%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 3119.HK и UOVEY

Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что 3119.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOVEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3119.HKUOVEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

4.08%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

12.20%

+22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

14.76%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

17.69%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

20.47%

+10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3119.HK и UOVEY

3119.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.61%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%

Часто задаваемые вопросы

3119.HK and UOVEY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3119.HK и UOVEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор